Les modèles de classe ARC
Résumé
The aim of this document is a presentation of the Arch process which allows a new and powerful technic for modelling behaviour on financial markets. From the seminal paper of ENGLE (1982), numerous extensions were proposed to adapt this specification of the Arch process to particular situations. These models are presented here, with adapted estimation methods and some appropriate tests.
La modélisation du processus ARCH a ouvert une nouvelle voie particulièrement riche pour la spécification des comportements sur les marchés
financiers. A partir des travaux de ENGLE (1982), toute une série d’aménagements ont été proposés afin d’adapter à l’étude de cas particuliers
les principes de cette modélisation. Ces divers modèles sont présentés dans ce document accompagnés des méthodes d’estimation et des formulations de tests
appropriés.
Domaines
Statistiques [math.ST]
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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