Etude de l'erreur relative d'approximation des quantiles extrêmes

Clément Albert 1 Anne Dutfoy 2 Stéphane Girard 1
1 MISTIS - Modelling and Inference of Complex and Structured Stochastic Systems
Inria Grenoble - Rhône-Alpes, LJK - Laboratoire Jean Kuntzmann, INPG - Institut National Polytechnique de Grenoble
Résumé : Une problématique générale en analyse des valeurs extrêmes consiste, à partir d'une loi de valeurs extrêmes ajustée sur des données, à déterminer les quantiles extrêmes de période de retour centennale ou millénnale. Dans cette communication, nous quantifions les limites d'extrapolation associées à ces estimations de quantiles extrêmes. Pour ce faire, nous nous plaçons dans le cadre de la méthode des maxima par blocs et nous étudions le comportement de l'erreur relative d'approximation associée à un estimateur des quantiles dédié au domaine d'attraction de Gumbel. Nous donnons des conditions nécessaires et suffisantes à la convergence de l'erreur vers zéro et le cas échéant un équivalent de cette dernière. Nous montrons que la qualité de l'extrapolation est grandement dépendante de la loi dont sont issues les données.
Type de document :
Communication dans un congrès
49èmes Journées de Statistique organisées par la Société Française de Statistique, May 2017, Avignon, France. 2017, 〈http://jds2017.sfds.asso.fr〉
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Contributeur : Stephane Girard <>
Soumis le : mardi 6 juin 2017 - 10:54:15
Dernière modification le : mercredi 11 avril 2018 - 01:59:15
Document(s) archivé(s) le : jeudi 7 septembre 2017 - 12:48:31

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  • HAL Id : hal-01533220, version 1

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Clément Albert, Anne Dutfoy, Stéphane Girard. Etude de l'erreur relative d'approximation des quantiles extrêmes. 49èmes Journées de Statistique organisées par la Société Française de Statistique, May 2017, Avignon, France. 2017, 〈http://jds2017.sfds.asso.fr〉. 〈hal-01533220〉

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