Modèle dynamique à noyaux pour la prévision de séries temporelles - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2003

Modèle dynamique à noyaux pour la prévision de séries temporelles

Résumé

Nous considérons le problème de la prévision de séries temporelles non linéaires et proposons une nouvelle méthode, appelée Kernel Dynamical Modelling ou modèle dynamique à noyaux (MDN). Cette méthode, fondée sur l’utilisation de fonctions noyaux, étend les modèles dynamiques linéaires classiques, en considérant des vecteurs de l’espace des caractéristiques (feature space) associé à un noyau. La mise en œuvre de notre approche fait intervenir par deux fois l’astuce des noyaux (kernel trick) : une première fois pour l’apprentissage des paramètres du modèle et une seconde fois pour le calcul des antécédents (pré-images) des points de la série, qui est prédite dans l’espace des caractéristiques. La détermination des antécédents se fait grâce à l’utilisation de machines à vecteurs de support pour la régression et permet de résoudre de manière originale le problème des pré-images. Les capacités de prévision de notre modèle sont évaluées sur deux séries temporelles chaotiques. Les performances que nous obtenons sont de qualité équivalente ou supérieure à celles obtenues lorsque la prévision est effectuée par une machine à vecteurs de support classique.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01532262 , version 1 (02-06-2017)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01532262 , version 1

Citer

Liva Ralaivola, Florence d'Alché-Buc. Modèle dynamique à noyaux pour la prévision de séries temporelles. Conférence d'APprentissage, CAP'03, 2003, Québec, Canada. ⟨hal-01532262⟩
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