Filtrage de Kalman non linéaire à l'aide de noyaux
Résumé
Dans ce travail, nous proposons une méthode originale permettant d'appréhender des séries temporelles aux caractéristiques non linéaires. Cette méthode repose sur une extension du filtrage de Kalman à l'aide de l'astuce du noyau (kernel trick). L'usage d'une fonction noyau permet d'employer la formulation classique du filtre Kalman dans l'espace des caractéristiques défini par la fonction noyau.