Le rôle des stocks en sortie de crise : Une étude empirique sur données d’enquête

Résumé : Cet article explore empiriquement l’existence d’un effet rebond en sortie de crise dans les variations de stocks. Le modèle auto-régressif à seuil retenu ici autorise une dynamique de reprise en sortie de crise temporairement plus vigoureuse que la dynamique moyenne du régime d’expansion. Ce modèle est appliqué aux données d’enquête de la commission européenne concernant les entreprises du secteur manufacturier sur l’état de leurs stocks de produits finis. Pour l’Allemagne, la France et l’Europe entre 1985q1 et 2011q4, ces données révèlent une phase de reprise prononcée dans les trimestres qui suivent le creux de l’épisode de récession. Cet effet rebond des stocks pourrait à son tour expliquer celui du taux de croissance du PIB réel mis en évidence par des études récentes.
Type de document :
Article dans une revue
Revue d'Economie Politique, Dalloz, 2012, 122 (6)
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Contributeur : Christine Okret-Manville <>
Soumis le : jeudi 27 avril 2017 - 17:57:31
Dernière modification le : lundi 30 juillet 2018 - 18:08:02

Identifiants

  • HAL Id : hal-01515621, version 1

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Citation

Frédérique Bec, Mélika Ben Salem, Marie Bessec. Le rôle des stocks en sortie de crise : Une étude empirique sur données d’enquête. Revue d'Economie Politique, Dalloz, 2012, 122 (6). 〈hal-01515621〉

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