Efficiency of the V-fold model selection for localized bases

Abstract : Many interesting functional bases, such as piecewise polynomials or wavelets, are examples of localized bases. We investigate the optimality of V-fold cross-validation and a variant called V-fold penalization in the context of the selection of linear models generated by localized bases in a heteroscedastic framework. It appears that while V-fold cross-validation is not asymptotically optimal when V is fixed, the V-fold penalization procedure is optimal. Simulation studies are also presented.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2017
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Contributeur : Fabien Navarro <>
Soumis le : samedi 16 décembre 2017 - 14:31:15
Dernière modification le : mardi 19 décembre 2017 - 01:12:41

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Fabien Navarro, Adrien Saumard. Efficiency of the V-fold model selection for localized bases. 2017. 〈hal-01505514v2〉

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