Multiplying a Gaussian Matrix by a Gaussian Vector

Abstract : We provide a new and simple characterization of the multivariate generalized Laplace distribution. In particular, this result implies that the product of a Gaussian matrix with independent and identically distributed columns by an independent isotropic Gaussian vector follows a symmetric multivariate generalized Laplace distribution.
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Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2017, <10.1016/j.spl.2017.04.004>
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Contributeur : Pierre-Alexandre Mattei <>
Soumis le : mercredi 5 avril 2017 - 16:58:45
Dernière modification le : vendredi 7 avril 2017 - 11:19:50

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Pierre-Alexandre Mattei. Multiplying a Gaussian Matrix by a Gaussian Vector. Statistics and Probability Letters, Elsevier, 2017, <10.1016/j.spl.2017.04.004>. <hal-01462941v2>

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