Multiplying a Gaussian Matrix by a Gaussian Vector (and the Gauss-Laplace Transmutation)

Abstract : We provide a new simple characterization of the multivariate generalized Laplace distribution. In particular, our characterization implies that the product of a Gaussian matrix with independent and identically distributed columns and an independent isotropic Gaus-sian vector follows a symmetric multivariate generalized Laplace distribution.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2017
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01462941
Contributeur : Pierre-Alexandre Mattei <>
Soumis le : jeudi 9 février 2017 - 11:12:07
Dernière modification le : vendredi 10 février 2017 - 01:12:22

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  • HAL Id : hal-01462941, version 1
  • ARXIV : 1702.02815

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Pierre-Alexandre Mattei. Multiplying a Gaussian Matrix by a Gaussian Vector (and the Gauss-Laplace Transmutation). 2017. <hal-01462941>

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