Contributions aux techniques de prise de décision et de valorisation financière

Hunor Albert-Lorincz 1
1 DM2L - Data Mining and Machine Learning
LIRIS - Laboratoire d'InfoRmatique en Image et Systèmes d'information
Résumé : Nous travaillons dans le contexte général de la prise de décision financière. Nous considérons d’abord le problème algorithmique de l’extraction de motifs séquentiels, par exemple depuis des séries temporelles discrètes décrivant des évolutions de cours. Nous introduisons la famille des contraintes bien partitionnées qui permettent une décomposition hiérarchique des espaces de recherche. Le cas particulier de la conjonction d’une contrainte de fréquence et d’une contrainte d’expression régulière est détaillé. On peut alors réaliser des stratégies d’élagages adaptatives qui trouvent des compromis entre l’exploitation active de contraintes non anti-monotones (e. G. , les expressions) sans pour autant se priver des possibilités d’élagage des contraintes anti-monotones (e. G. La fréquence). Nous présentons ensuite deux développements dédiés à la prise de décision financière. Nous proposons d’abord d’améliorer le pouvoir prédictif des indicateurs techniques en introduisant des signatures pour les configurations de marché et ainsi améliorer les performances des automates de trading. Ensuite, nous étudions la valorisation d’une classe particulière de produits dérivés où l’un des contreparties a le droit de rompre l’accord à une série de dates prédéterminées. Il est alors nécessaire de calculer des espérances conditionnelles à un futur état de monde, ce qui se fait traditionnellement par une double simulation Monte Carlo très gourmande en temps de calcul. Nous proposons une nouvelle technique baptisée neighbourhood Monte Carlo qui est plus que 20 fois plus rapide que les méthodes précédentes.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
3302; T. 2007
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01456848
Contributeur : Équipe Gestionnaire Des Publications Si Liris <>
Soumis le : lundi 6 février 2017 - 09:28:39
Dernière modification le : vendredi 10 novembre 2017 - 01:19:30

Identifiants

  • HAL Id : hal-01456848, version 1

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Hunor Albert-Lorincz. Contributions aux techniques de prise de décision et de valorisation financière. 3302; T. 2007. 〈hal-01456848〉

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