Article Dans Une Revue
Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes
Année : 2016
Serena Benassù : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-01415420
Soumis le : mardi 13 décembre 2016-10:33:01
Dernière modification le : vendredi 24 mars 2023-14:53:03
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-01415420 , version 1
Citer
Marie-Claire Quenez, Miryana Grigorova. Optimal stopping and a non-zero-sum Dynkin game in discrete time with risk measures induced by BSDEs. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2016, pp.DOI:10.1080/17442508.2016.1166505. ⟨hal-01415420⟩
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