Optimal stopping and a non-zero-sum Dynkin game in discrete time with risk measures induced by BSDEs - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes Année : 2016

Optimal stopping and a non-zero-sum Dynkin game in discrete time with risk measures induced by BSDEs

Marie-Claire Quenez
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 935788
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
Miryana Grigorova
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 907731
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires

Domaines

Probabilités [math.PR]

Serena Benassù  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-01415420

Soumis le : mardi 13 décembre 2016-10:33:01

Dernière modification le : vendredi 24 mars 2023-14:53:03

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01415420 , version 1 (13-12-2016)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01415420 , version 1

Citer

Marie-Claire Quenez, Miryana Grigorova. Optimal stopping and a non-zero-sum Dynkin game in discrete time with risk measures induced by BSDEs. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2016, pp.DOI:10.1080/17442508.2016.1166505. ⟨hal-01415420⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

UNIV-PARIS7 UPMC PMA CNRS INSMI USPC LPSM SORBONNE-UNIVERSITE SU-SCIENCES
88 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More