Nonparametric model calibration for derivatives - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal of Mathematical Finance Année : 2017

Nonparametric model calibration for derivatives

Domaines

Finance quantitative [q-fin.CP] Equations aux dérivées partielles [math.AP]
Fichier principal
Vignette du fichier
PIDENumerics_JMF.pdf (1.86 Mo) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Frédéric Abergel  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-01399542

Soumis le : mercredi 17 janvier 2018-09:04:04

Dernière modification le : jeudi 9 mars 2023-10:30:16

Archivage à long terme le : dimanche 6 mai 2018-05:39:04

Télécharger pour visualiser

Dates et versions

hal-01399542 , version 1 (19-11-2016)
hal-01399542 , version 2 (17-01-2018)

Identifiants

Citer

Frédéric Abergel, Rémy Tachet Des Combes, Riadh Zaatour. Nonparametric model calibration for derivatives. Journal of Mathematical Finance, 2017, 7 (3), pp.571-596. ⟨10.4236/jmf.2017.73030⟩. ⟨hal-01399542v2⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

INSMI CENTRALESUPELEC MICS TDS-MACS UNIV-PARIS-SACLAY CHAIRE-FIQUANT GS-ENGINEERING GS-COMPUTER-SCIENCE
227 Consultations
331 Téléchargements

Altmetric

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More