Large and moderate deviations for the left random walk on GL d (R)

Abstract : Using martingale methods, we obtain some upper bounds for large and moderate deviations of products of independent and identically distributed elements of GL d (R). We investigate all the possible moment conditions, from super-exponential moments to weak moments of order p > 1, to get a complete picture of the situation. We also prove a moderate deviation principle under an appropriate tail condition.
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Pré-publication, Document de travail
MAP5 2016-31. 2016
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Contributeur : Jérôme Dedecker <>
Soumis le : lundi 24 octobre 2016 - 11:39:21
Dernière modification le : jeudi 23 février 2017 - 01:09:44

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Identifiants

  • HAL Id : hal-01386519, version 1
  • ARXIV : 1610.07361

Citation

Christophe Cuny, Jérôme Dedecker, Florence Merlevède. Large and moderate deviations for the left random walk on GL d (R). MAP5 2016-31. 2016. <hal-01386519>

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