Méthodes de Monte-Carlo en finance

O. Senhadji El Rhazi (1) , Wassim Mneja (1) , Abdelaziz Saoudi (1)

1 UPMC - Université Pierre et Marie Curie - Paris 6

Le but de ce rapport est de produire une valorisation des options américaine à l'aide du calcul de Malliavin. D'abord en discrétisant l'EDP du prix dérivatif. Le calcul de Malliavin et la réduction de variance permettent ensuite une résolution dynamique à l’aide d’un programme en Visual Basic.

Mots clés: Valorisation; Option; Calcul; EDP; Stochastic; Malliavian

Domaines: Finance [q-fin.GN]; Mathématiques [math]; Informatique [cs]; Mathématiques générales [math.GM]; Probabilités [math.PR]; Finance quantitative [q-fin.CP]; Pricing [q-fin.PR]; Gestion des risques [q-fin.RM]; Mathématique discrète [cs.DM]

O. Senhadji El Rhazi, Wassim Mneja, Abdelaziz Saoudi. Méthodes de Monte-Carlo en finance : Options américaines par Malliavin. [Rapport de recherche] Pierre and Marie Curie University. 2004. ⟨hal-01384336⟩