Initial-boundary value problem for the heat equation - A stochastic algorithm

Madalina Deaconu 1, 2 Samuel Herrmann 3
1 Probabilités et statistiques
IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine
2 TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine : UMR7502
Abstract : The Initial-Boundary Value Problem for the heat equation is solved by using a new algorithm based on a random walk on heat balls. Even if it represents a sophisticated generalization of the Walk on Spheres (WOS) algorithm introduced to solve the Dirich-let problem for Laplace's equation, its implementation is rather easy. The definition of the random walk is based on a new mean value formula for the heat equation. The convergence results and numerical examples permit to emphasize the efficiency and accuracy of the algorithm.
Type de document :
Article dans une revue
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), A Paraître
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Contributeur : Samuel Herrmann <>
Soumis le : mercredi 12 octobre 2016 - 22:17:52
Dernière modification le : jeudi 30 novembre 2017 - 09:21:40
Document(s) archivé(s) le : samedi 4 février 2017 - 20:49:36

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  • HAL Id : hal-01380365, version 1
  • ARXIV : 1610.03963

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Madalina Deaconu, Samuel Herrmann. Initial-boundary value problem for the heat equation - A stochastic algorithm. Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), A Paraître. 〈hal-01380365〉

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