Forward Feynman-Kac type representation for semilinear nonconservative Partial Differential Equations

Abstract : We propose a nonlinear forward Feynman-Kac type equation, which represents the solution of a non-conservative semilinear parabolic Partial Differential Equations (PDE). We show in particular existence and uniqueness in the first part of the article. The second part is devoted to the construction of a probabilistic particle algorithm and the proof of its convergence. Illustrations of the efficiency of the algorithm are provided by numerical experiments.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2016
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https://hal-ensta.archives-ouvertes.fr/hal-01353757
Contributeur : Francesco Russo <>
Soumis le : vendredi 12 août 2016 - 20:45:17
Dernière modification le : samedi 18 février 2017 - 01:20:05
Document(s) archivé(s) le : dimanche 13 novembre 2016 - 10:25:27

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  • HAL Id : hal-01353757, version 1
  • ARXIV : 1608.04871

Citation

Anthony Le Cavil, Nadia Oudjane, Francesco Russo. Forward Feynman-Kac type representation for semilinear nonconservative Partial Differential Equations. 2016. <hal-01353757>

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