MODERATE DEVIATIONS FOR PARAMETERS ESTIMATION IN A GEOMETRICALLY ERGODIC HESTON PROCESS

Abstract : We establish a moderate deviation principle for the maximum likelihood es-timator of the four parameters of a geometrically ergodic Heston process. We also obtain moderate deviations for the maximum likelihood estimator of the couple of dimensional and drift parameters of a generalized squared radial Ornstein-Uhlenbeck process. We restrict ourselves to the most tractable case where the dimensional parameter satisfies a > 2 and the drift coefficient is such that b < 0. In contrast to the previous literature, parameters are estimated simultaneously.
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Statistical Inference for Stochastic Processes, Springer Verlag, In press, 〈10.1007/s11203-017-9158-4〉
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Contributeur : Marie Du Roy de Chaumaray <>
Soumis le : jeudi 25 janvier 2018 - 15:18:05
Dernière modification le : jeudi 1 février 2018 - 01:13:01

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Marie Du Roy de Chaumaray. MODERATE DEVIATIONS FOR PARAMETERS ESTIMATION IN A GEOMETRICALLY ERGODIC HESTON PROCESS. Statistical Inference for Stochastic Processes, Springer Verlag, In press, 〈10.1007/s11203-017-9158-4〉. 〈hal-01346972v2〉

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