MODERATE DEVIATIONS FOR PARAMETERS ESTIMATION IN A GEOMETRICALLY ERGODIC HESTON PROCESS

Abstract : We establish a moderate deviation principle for the maximum likelihood es-timator of the four parameters of a geometrically ergodic Heston process. We also obtain moderate deviations for the maximum likelihood estimator of the couple of dimensional and drift parameters of a generalized squared radial Ornstein-Uhlenbeck process. We restrict ourselves to the most tractable case where the dimensional parameter satisfies a > 2 and the drift coefficient is such that b < 0. In contrast to the previous literature, parameters are estimated simultaneously.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2016
Liste complète des métadonnées


https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01346972
Contributeur : Marie Du Roy de Chaumaray <>
Soumis le : mercredi 20 juillet 2016 - 09:55:36
Dernière modification le : mardi 26 juillet 2016 - 01:03:51

Fichier

MDPheston.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01346972, version 1

Collections

Citation

Marie Du Roy de Chaumaray. MODERATE DEVIATIONS FOR PARAMETERS ESTIMATION IN A GEOMETRICALLY ERGODIC HESTON PROCESS. 2016. <hal-01346972>

Partager

Métriques

Consultations de
la notice

31

Téléchargements du document

31