A stability approach for solving multidimensional quadratic BSDES

Abstract : We establish an existence and uniqueness result for a class of multidimensional quadratic backward stochastic differential equations (BSDEs). This class is characterized by constraints on some uniform a priori estimates on solutions of a sequence of approximated BSDEs. We also present effective examples of applications. Our approach relies on the strategy developed by Briand and Elie in [Stochastic Process. Appl. 123 2921–2939] concerning scalar quadratic BSDEs.
Keywords : Quadratic BSDEs BSDE
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2017
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01338673
Contributeur : Jonathan Harter <>
Soumis le : jeudi 6 avril 2017 - 16:57:37
Dernière modification le : mercredi 12 avril 2017 - 09:14:52

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Jonathan Harter, Adrien Richou. A stability approach for solving multidimensional quadratic BSDES. 2017. <hal-01338673v2>

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