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Conference papers

Estimation robuste dans le régime des grandes matrices aléatoires

Résumé : Cet article propose un bref aperçu de résultats récents des auteurs sur l'analyse d'estimateurs robustes de matrices de covariance dans le régime dit des grandes matrices aléatoires, où le nombre d'échantillons et la taille des données augmentent au même rythme. Les principaux résultats montrent que ces estimateurs implicites peuventêtre approximés asymptotiquement par des matrices aléatoires explicites plus facilesàétudier. De nombreuses nouvelles applications en découlent. Abstract-This article proposes a short survey on recent results by the authors on the performance analysis of robust estimators of scatter in the so-called random matrix regime, where the number of population and sample dimensions grow large at the same rate. The main finding consists in exhibiting an asymptotically tight explicit approximation for those estimators that often take an implicit form. Many probabilistic corollaries and statistical applications unfold.
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01325047
Contributor : Frédéric Pascal <>
Submitted on : Tuesday, April 7, 2020 - 8:11:52 PM
Last modification on : Wednesday, September 16, 2020 - 4:50:52 PM

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gretsi.pdf
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  • HAL Id : hal-01325047, version 1

Citation

Romain Couillet, Abla Kammoun, Frédéric Pascal. Estimation robuste dans le régime des grandes matrices aléatoires. 25eme Colloque GRETSI 2015, Sep 2015, Lyon, France. ⟨hal-01325047⟩

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