Continuous-time skewed multifractal processes as a model for financial returns - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal of Applied Probability Année : 2012

Continuous-time skewed multifractal processes as a model for financial returns

Emmanuel Bacry
Centre de Mathématiques Appliquées - Ecole Polytechnique
Laurent Duvernet
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 764891
  • IdRef : 151710171
Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées
Jean-François Muzy
Sciences pour l'environnement

Résumé

no abstract

Domaines

Analyse de données, Statistiques et Probabilités [physics.data-an] Statistiques [math.ST] Probabilités [math.PR] Physique Atmosphérique et Océanique [physics.ao-ph]

Jean-François Muzy  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-01313843

Soumis le : mardi 10 mai 2016-14:35:10

Dernière modification le : jeudi 14 mars 2024-03:11:24

Consulter le texte intégral

Dates et versions

hal-01313843 , version 1 (10-05-2016)

Identifiants

Citer

Emmanuel Bacry, Laurent Duvernet, Jean-François Muzy. Continuous-time skewed multifractal processes as a model for financial returns. Journal of Applied Probability, 2012, 49 (2), pp.482--502. ⟨10.1239/jap/1339878800⟩. ⟨hal-01313843⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

X UNIV-CORSE CNRS X-CMAP X-DEP-MATHA LAMA_UMR8050 SPE LAMA_PS UNIV-CORSE-SPE UPEC CMAP UNIV-EIFFEL
169 Consultations
0 Téléchargements

Altmetric

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More