Hawkes model for price and trades high-frequency dynamics

Emmanuel Bacry; Jean-François Muzy

doi:10.1080/14697688.2014.897000

Article Dans Une Revue Quantitative Finance Année : 2014

Hawkes model for price and trades high-frequency dynamics

(1) , (2)

1
2

Emmanuel Bacry

Fonction : Auteur
PersonId : 735850
IdHAL : emmanuel-bacry
ORCID : 0000-0001-5997-1942

Centre de Mathématiques Appliquées - Ecole Polytechnique

Jean-François Muzy

Fonction : Auteur
PersonId : 8572
IdHAL : jf-muzy
ORCID : 0000-0003-0956-7874
IdRef : 068885563

Sciences pour l'environnement

Résumé

no abstract

Domaines

Analyse de données, Statistiques et Probabilités [physics.data-an] Statistiques [math.ST] Probabilités [math.PR] Physique Atmosphérique et Océanique [physics.ao-ph]

Jean-François Muzy : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-01313840

Soumis le : mardi 10 mai 2016-14:35:05

Dernière modification le : mercredi 17 avril 2024-14:05:42

Dates et versions

hal-01313840 , version 1 (10-05-2016)

Identifiants

HAL Id : hal-01313840 , version 1
DOI : 10.1080/14697688.2014.897000

Citer

Emmanuel Bacry, Jean-François Muzy. Hawkes model for price and trades high-frequency dynamics. Quantitative Finance, 2014, 14 (7), pp.1147-1166. ⟨10.1080/14697688.2014.897000⟩. ⟨hal-01313840⟩

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