Modèles multi-agents et stock-flux cohérents : une convergence logique et nécessaire

Résumé : Les modèles à base d'agents multiples sont des modèles informatiques macroscopiques peuplés d'un grand nombre de modèles individuels. Dans ces modèles, les relations entre grandeurs agrégées ne sont pas postulées : elles « émergent » du système complexe formé par les interactions des agents individuels qui les peuplent. C'est dans le champ de la macroéconomie, il y a plus de 50 ans, qu'ont été posées les bases de cette approche. Pourtant, ses méthodes restent encore un objet d'étonnement parmi les économistes, qu'ils soient orthodoxes ou non. Cette approche connait cependant depuis quelques années des succès croissants, surtout depuis le développement de modèles respectant la cohérence des stocks et des flux. Si le rapprochement entre une approche centrée sur les individus et une méthodologie issue d'une macro-économie post-keynésienne volontiers organiciste peut paraître inattendu, pour nous, il répond à des nécessités logiques et scientifiques. Nous défendons l'idée selon laquelle la combinaison de la cohérence des stocks et des flux et de la multiplicité des agents est une opération essentielle au renouveau de la modélisation macroéconomique.
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Contributeur : Pascal Seppecher <>
Soumis le : vendredi 29 avril 2016 - 13:22:36
Dernière modification le : mardi 13 décembre 2016 - 13:29:32
Document(s) archivé(s) le : mardi 15 novembre 2016 - 18:04:47

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Pascal Seppecher. Modèles multi-agents et stock-flux cohérents : une convergence logique et nécessaire. 2016. <hal-01309361>

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