Méthodes de calcul de la Value-at-Risk et de la Conditional Value-at-Risk

Nicolas Champagnat 1, 2 Madalina Deaconu 1, 2 Antoine Lejay 1, 2
1 TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine : UMR7502
Abstract : Ce document présente certains des travaux réalisés en 2015 dans le cadre du contrat entre l'équipe projet Inria TOSCA et l'entreprise Alphability concernant le calcul de la Value-at-Risk et de la Conditional Value-at-Risk.
Document type :
Reports
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01305032
Contributor : Antoine Lejay <>
Submitted on : Wednesday, April 20, 2016 - 3:44:56 PM
Last modification on : Wednesday, October 10, 2018 - 1:24:37 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01305032, version 1

Citation

Nicolas Champagnat, Madalina Deaconu, Antoine Lejay. Méthodes de calcul de la Value-at-Risk et de la Conditional Value-at-Risk. [Contrat] Inria Nancy - Grand Est (Villers-lès-Nancy, France). 2016. ⟨hal-01305032⟩

Share

Metrics

Record views

467