On valuing stochastic perpetuities using new long horizon stock price models distinguishing booms, busts, and balanced markets - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Mathematical Finance Année : 2016

On valuing stochastic perpetuities using new long horizon stock price models distinguishing booms, busts, and balanced markets

D.B. Madan
  • Fonction : Auteur
Marc Yor
  • Fonction : Auteur
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires

Domaines

Probabilités [math.PR]

Serena Benassù  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-01298615

Soumis le : mercredi 6 avril 2016-12:08:23

Dernière modification le : vendredi 19 avril 2024-14:21:08

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01298615 , version 1 (06-04-2016)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01298615 , version 1

Citer

D.B. Madan, Marc Yor. On valuing stochastic perpetuities using new long horizon stock price models distinguishing booms, busts, and balanced markets. Mathematical Finance, 2016, 26 (2), pp.296-328. ⟨hal-01298615⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

UNIV-PARIS7 UPMC PMA CNRS USPC LPSM SORBONNE-UNIVERSITE SU-SCIENCES
71 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More