Optimisation du critère d'Hurwicz pour les arbres de décision hasard en situation d'incertain total
Résumé
Cet article est consacré aux problèmes de décision séquentielle dans l’incertain lorsque le décideur a une ignorance complète sur les probabilités des événements. Nous étudions ici le problème de la détermination d’une stratégie optimale au sens d’Hurwicz dans les arbres de décision hasard. Après avoir montré que l’approche par programmation dynamique classique est inopérante pour optimiser le critère d’Hurwicz dans un arbre de décision hasard, nous proposons un algorithme polynomial pour résoudre ce problème. Enfin nous fournissons des tests numériques effectués sur des instances générées aléatoirement pour illustrer les performances de notre algorithme.
Domaines
Intelligence artificielle [cs.AI]
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)