Une approche de choix résolu au sens de Jaffray dans les arbres de décision munis de probabilités imprécises

Gildas Jeantet (1) , Olivier Spanjaard (1)

1 DECISION

Dans cet article, nous nous intéressons à l’optimisation du critère d’Hurwicz dans un arbre de décision muni de probabilités imprécises. Nous proposons une procédure de choix résolu au sens de Jaffray (1999) afin de déterminer une stratégie dont toutes les sous-stratégies sont à la fois proches de l’optimum (au sens d’Hurwicz) et E-admissible (c’est-à-dire qu’il existe un jeu de probabilités sur le sous-arbre tel que la sous-stratégie maximise l’espérance d’utilité). Cette procédure fait appel à la résolution de programmes linéaires pour évaluer les sous-stratégies selon le critère d’Hurwicz, et pour tester leur E-admissibilité. Des résultats numériques sont fournis qui illustrent le caractère opérationnel de l’approche proposée.

Domaines: Recherche opérationnelle [math.OC]

Gildas Jeantet, Olivier Spanjaard. Une approche de choix résolu au sens de Jaffray dans les arbres de décision munis de probabilités imprécises. 11ème Congrès de la Société Française de Recherche Opérationnelle et d'Aide à la Décision (ROADEF 2010), Feb 2010, Toulouse, France. pp.141-154. ⟨hal-01291458⟩