A new look at short-term implied volatility in asset price models with jumps

Type de document :
Article dans une revue
Mathematical Finance, Wiley, 2016, 26 (1), pp.149-183
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01269722
Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : vendredi 5 février 2016 - 11:14:11
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 14:02:49

Identifiants

  • HAL Id : hal-01269722, version 1

Collections

Citation

A. Mijatovic, P. Tankov. A new look at short-term implied volatility in asset price models with jumps. Mathematical Finance, Wiley, 2016, 26 (1), pp.149-183. <hal-01269722>

Partager

Métriques

Consultations de la notice

47