Numerical methods for the quadratic hedging problem in Markov models with jumps

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The Journal of Computational Finance,, Incisive Media, 2015, 19 (2), pp.1-39
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : vendredi 5 février 2016 - 11:07:27
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:46:52

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  • HAL Id : hal-01269715, version 1

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Citation

C. De Franco, P. Tankov, X. Warin. Numerical methods for the quadratic hedging problem in Markov models with jumps. The Journal of Computational Finance,, Incisive Media, 2015, 19 (2), pp.1-39. <hal-01269715>

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