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Contributeur : Serena Benassù
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Soumis le : jeudi 28 janvier 2016 - 11:13:09
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:46:51
O. Bardou, N. Frikha, G. Pagès. CVaR hedging using quantization based stochastic approximation algorithm. Mathematical Finance, Wiley, 2016, 26 (1), pp.184-229. 〈10.1111/mafi.1204〉. 〈hal-01263766〉
