Article Dans Une Revue
Mathematical Finance
Année : 2016
Serena Benassù : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-01263766
Soumis le : jeudi 28 janvier 2016-11:13:09
Dernière modification le : mardi 16 avril 2024-16:06:06
Citer
O. Bardou, N. Frikha, G. Pagès. CVaR hedging using quantization based stochastic approximation algorithm. Mathematical Finance, 2016, 26 (1), pp.184-229. ⟨10.1111/mafi.1204⟩. ⟨hal-01263766⟩
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