CVaR hedging using quantization based stochastic approximation algorithm

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Mathematical Finance, Wiley, 2016, 26 (1), pp.184-229. <10.1111/mafi.1204>
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : jeudi 28 janvier 2016 - 11:13:09
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 14:02:45

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O. Bardou, N. Frikha, G. Pagès. CVaR hedging using quantization based stochastic approximation algorithm. Mathematical Finance, Wiley, 2016, 26 (1), pp.184-229. <10.1111/mafi.1204>. <hal-01263766>

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