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Article Dans Une Revue Mathematical Finance Année : 2016

CVaR hedging using quantization based stochastic approximation algorithm

O. Bardou
  • Fonction : Auteur
N. Frikha
  • Fonction : Auteur
G. Pagès
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 856726
  • IdHAL : gilpag
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01263766 , version 1 (28-01-2016)

Identifiants

Citer

O. Bardou, N. Frikha, G. Pagès. CVaR hedging using quantization based stochastic approximation algorithm. Mathematical Finance, 2016, 26 (1), pp.184-229. ⟨10.1111/mafi.1204⟩. ⟨hal-01263766⟩
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