Large tick assets: implicit spread and optimal tick size

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Market microstructure and liquidity, World scientific publishing company, 2015, 1 (1), 29 p. 1550003. <http://www.worldscientific.com/toc/mml/01/01>
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01263181
Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : mercredi 27 janvier 2016 - 14:50:03
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 14:02:48

Identifiants

  • HAL Id : hal-01263181, version 1
  • ARXIV : 1207.6325

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K. Dayri, M. Rosenbaum. Large tick assets: implicit spread and optimal tick size . Market microstructure and liquidity, World scientific publishing company, 2015, 1 (1), 29 p. 1550003. <http://www.worldscientific.com/toc/mml/01/01>. <hal-01263181>

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