Estimation of volatility functionals: the case of a √n window

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P.K. Friz, J. Gatheral, A. Jacquier, J. Teichmann. Large deviations and asymptotic methods in finance, 110, Springer, pp.559-590, 2015, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : lundi 25 janvier 2016 - 11:59:14
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:46:59

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  • HAL Id : hal-01261418, version 1

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J. Jacod, M. Rosenbaum. Estimation of volatility functionals: the case of a √n window. P.K. Friz, J. Gatheral, A. Jacquier, J. Teichmann. Large deviations and asymptotic methods in finance, 110, Springer, pp.559-590, 2015, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. <hal-01261418>

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