Estimation of volatility functionals: the case of a √n  window

J. Jacod; M. Rosenbaum

Chapitre D'ouvrage Année : 2015

Estimation of volatility functionals: the case of a √n window

, (1)

1

J. Jacod

Fonction : Auteur

M. Rosenbaum

Fonction : Auteur

Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires

Domaines

Probabilités [math.PR]

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https://hal.science/hal-01261418

Soumis le : lundi 25 janvier 2016-11:59:14

Dernière modification le : vendredi 24 mars 2023-14:53:01

Dates et versions

hal-01261418 , version 1 (25-01-2016)

Identifiants

HAL Id : hal-01261418 , version 1

Citer

J. Jacod, M. Rosenbaum. Estimation of volatility functionals: the case of a √n window. P.K. Friz, J. Gatheral, A. Jacquier, J. Teichmann. Large deviations and asymptotic methods in finance, 110, Springer, pp.559-590, 2015, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. ⟨hal-01261418⟩

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