Mean-variance hedging under multiple defaults risk - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Stochastic Analysis and Applications Année : 2015

Mean-variance hedging under multiple defaults risk

Sebastien Choukroun
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Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
Stéphane Goutte
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Laboratoire d'Economie Dionysien
Armand Ngoupeyou
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Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires

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Identifiants

  • HAL Id : hal-02879243 , version 1

Citer

Sebastien Choukroun, Stéphane Goutte, Armand Ngoupeyou. Mean-variance hedging under multiple defaults risk. Stochastic Analysis and Applications, 2015, 33 (5), pp.757-791. ⟨hal-02879243⟩

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