Special weak Dirichlet processes and BSDEs driven by a random measure

Abstract : This paper considers a forward BSDE driven by a random measure, when the underlying forward process X is special semimartingale, or even more generally, a special weak Dirichlet process. Given a solution (Y, Z, U), generally Y appears to be of the type u(t, X_t) where u is a deterministic function. In this paper we identify Z and U in terms of u applying stochastic calculus with respect to weak Dirichlet processes.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2016
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01241076
Contributeur : Francesco Russo <>
Soumis le : vendredi 16 décembre 2016 - 22:16:36
Dernière modification le : samedi 18 février 2017 - 01:20:09
Document(s) archivé(s) le : lundi 20 mars 2017 - 23:20:22

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  • HAL Id : hal-01241076, version 2
  • ARXIV : 1512.06234

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Elena Bandini, Francesco Russo. Special weak Dirichlet processes and BSDEs driven by a random measure. 2016. <hal-01241076v2>

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