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Estimation de mesures de risque pour des pluies extrêmes dans la région Cévennes-Vivarais

Jonathan El Methni 1 Laurent Gardes 2 Stéphane Girard 3
3 MISTIS - Modelling and Inference of Complex and Structured Stochastic Systems
Inria Grenoble - Rhône-Alpes, LJK - Laboratoire Jean Kuntzmann, Grenoble INP [2007-2019] - Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology [2007-2019]
Résumé : On dénombre de nombreuses mesures de risque dans la littérature dont la Value-at-Risk et la Conditional Tail Expectation. En termes statistiques, la Value-at-Risk est un quantile de la distribution de la variable aléatoire d'intérêt. En termes hydrologiques, la Value-at-Risk de la distribution des pluies est le niveau de retour. La Conditional Tail Expectation est la moyenne des précipitations plus élevées que la Value-at-Risk. On s'intéresse à l'estimation de ces mesures de risque dans le cas de pluies extrêmes modélisées par des lois à queues lourdes. Afin de prendre en compte les facteurs géographiques dans notre estimation on considèrera aussi ces mesures de risque en présence d'une covariable. On donnera les propriétés théoriques de nos estimateurs et on illustrera leurs comportements sur un jeu de données pluviométriques provenant de la région Cévennes-Vivarais.
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01212105
Contributor : Jonathan El Methni <>
Submitted on : Tuesday, October 6, 2015 - 10:37:58 AM
Last modification on : Thursday, July 9, 2020 - 9:44:38 AM
Document(s) archivé(s) le : Thursday, January 7, 2016 - 10:25:26 AM

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EXT-027-ElmethniGardesGirard-V...
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Citation

Jonathan El Methni, Laurent Gardes, Stéphane Girard. Estimation de mesures de risque pour des pluies extrêmes dans la région Cévennes-Vivarais. La Houille Blanche - Revue internationale de l'eau, EDP Sciences, 2015, pp.46-51. ⟨10.1051/lhb/20150045⟩. ⟨hal-01212105⟩

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