Consistance de la minimisation du risque empirique pour l'optimisation de l'erreur relative moyenne

Résumé : Nous nous intéressons au problème de la minimisation de l'erreur relative moyenne dans le cadre des modèles de régression. Nous montrons que l'optimisation de ce critère est équivalente à la minimisation de l'erreur absolue par régressions pondérées et que l'approche par minimisation du risque empirique est, sous certaines hypothèses, consistante pour la minimisation de ce critère.
Type de document :
Communication dans un congrès
47èmes Journées de Statistique de la SFdS, Jun 2015, Lille, France. 2015


https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01195695
Contributeur : Fabrice Rossi <>
Soumis le : mardi 8 septembre 2015 - 12:05:14
Dernière modification le : mercredi 9 septembre 2015 - 01:04:16
Document(s) archivé(s) le : mercredi 9 décembre 2015 - 11:02:54

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  • HAL Id : hal-01195695, version 1
  • ARXIV : 1509.02357

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Arnaud De Myttenaere, Bénédicte Le Grand, Fabrice Rossi. Consistance de la minimisation du risque empirique pour l'optimisation de l'erreur relative moyenne. 47èmes Journées de Statistique de la SFdS, Jun 2015, Lille, France. 2015. <hal-01195695>

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