On the pointwise mean squared error of a multidimensional term-by-term thresholding wavelet estimator

Abstract : In this paper we provide a theoretical contribution to the point-wise mean squared error of an adaptive multidimensional term-by-term thresholding wavelet estimator. A general result exhibiting fast rates of convergence under mild assumptions on the model is proved. It can be applied for a wide range of nonparametric models including possible dependent observations. We give applications of this result for the nonpara-metric regression function estimation problem (with random design) and the conditional density estimation problem.
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Communications in Statistics - Theory and Methods, Taylor & Francis, 2017, 46 (11), 〈10.1080/03610926.2015.1107587〉
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Contributeur : Christophe Chesneau <>
Soumis le : dimanche 13 décembre 2015 - 22:51:42
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Christophe Chesneau, Fabien Navarro. On the pointwise mean squared error of a multidimensional term-by-term thresholding wavelet estimator. Communications in Statistics - Theory and Methods, Taylor & Francis, 2017, 46 (11), 〈10.1080/03610926.2015.1107587〉. 〈hal-01188362v3〉

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