Exponential functionals of spectrally one-sided lévy processes conditioned to stay positive

Résumé : On étudie les propriétés de la fonctionnelle exponentielle $\int_0^{+ \infty} e^{- X^{\uparrow} (t)}dt$ où $X^{\uparrow}$ est un processus de Lévy spectralement positifs ou négatifs conditionné à rester positif. On étudie en particulier la finitude, l'auto-décomposabilité, l'existence de moments exponentiels finis, la queue de distribution en $0$ et la régularité de la densité.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2018
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [33 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01175612
Contributeur : Grégoire Véchambre <>
Soumis le : lundi 12 février 2018 - 11:23:46
Dernière modification le : dimanche 18 mars 2018 - 01:14:59
Document(s) archivé(s) le : mardi 8 mai 2018 - 00:06:02

Fichiers

exponential functionals.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01175612, version 5
  • ARXIV : 1507.02949

Collections

Citation

Grégoire Véchambre. Exponential functionals of spectrally one-sided lévy processes conditioned to stay positive. 2018. 〈hal-01175612v5〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

78

Téléchargements de fichiers

27