Exponential functionals of spectrally one-sided lévy processes conditioned to stay positive
Résumé
We study the properties of the exponential functional $\int_0^{+ \infty} e^{- X^{\uparrow} (t)}dt$ where $X^{\uparrow}$ is a spectrally one-sided Lévy process conditioned to stay positive. In particular, we study finiteness, self-decomposability, existence of finite exponential moments, asymptotic tail at $0$ and smoothness of the density.
On étudie les propriétés de la fonctionnelle exponentielle $\int_0^{+ \infty} e^{- X^{\uparrow} (t)}dt$ où $X^{\uparrow}$ est un processus de Lévy spectralement positifs ou négatifs conditionné à rester positif. On étudie en particulier la finitude, l'auto-décomposabilité, l'existence de moments exponentiels finis, la queue de distribution en $0$ et la régularité de la densité.
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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