Optimal high-frequency trading in a pro rata microstructure with predictive information

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Mathematical Finance, Wiley, 2015, 25 (3), pp.545-575
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : mercredi 8 juillet 2015 - 10:41:32
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 14:10:25

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  • HAL Id : hal-01174042, version 1

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F. Guilbaud, H. Pham. Optimal high-frequency trading in a pro rata microstructure with predictive information. Mathematical Finance, Wiley, 2015, 25 (3), pp.545-575. <hal-01174042>

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