Market models with optimal arbitrage

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SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2015, 6 (1), pp.66-85
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : mardi 7 juillet 2015 - 14:43:38
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 15:20:19

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  • HAL Id : hal-01172490, version 1

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H.N. Chau, P. Tankov. Market models with optimal arbitrage. SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2015, 6 (1), pp.66-85. <hal-01172490>

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