Simulating and analyzing order book data: the queue-reactive model

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Journal of the American Statistical Association, Taylor & Francis, 2015, 110 (509), pp.107-122
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : mardi 7 juillet 2015 - 11:54:39
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:46:58

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  • HAL Id : hal-01172326, version 1

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Citation

W. Huang, C.A. Lehalle, M. Rosenbaum. Simulating and analyzing order book data: the queue-reactive model. Journal of the American Statistical Association, Taylor & Francis, 2015, 110 (509), pp.107-122. 〈hal-01172326〉

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