Simulating and analyzing order book data: the queue-reactive model

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Journal of the American Statistical Association, Taylor & Francis, 2015, 110 (509), pp.107-122
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : mardi 7 juillet 2015 - 11:54:39
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 14:10:25

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  • HAL Id : hal-01172326, version 1

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W. Huang, C.A. Lehalle, M. Rosenbaum. Simulating and analyzing order book data: the queue-reactive model. Journal of the American Statistical Association, Taylor & Francis, 2015, 110 (509), pp.107-122. <hal-01172326>

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