Discrete time approximation of fully nonlinear HJB equations via BSDEs with nonpositive jumps

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The Annals of Applied Probability : an official journal of the institute of mathematical statistics, The Institute of Mathematical Statistics, 2015, 25 (4), pp.2301-2338
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : mardi 7 juillet 2015 - 11:20:38
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I. Kharroubi, N. Langrené, H. Pham. Discrete time approximation of fully nonlinear HJB equations via BSDEs with nonpositive jumps. The Annals of Applied Probability : an official journal of the institute of mathematical statistics, The Institute of Mathematical Statistics, 2015, 25 (4), pp.2301-2338. <hal-01172286>

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