Weak and strong no-arbitrage conditions for continuous financial markets

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International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2015, 18 (1), 1550005 - 34p. <http://www.worldscientific.com/toc/ijtaf/18/01>
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : lundi 6 juillet 2015 - 10:23:36
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:47:30

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  • HAL Id : hal-01171659, version 1

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Fontana C.. Weak and strong no-arbitrage conditions for continuous financial markets. International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2015, 18 (1), 1550005 - 34p. <http://www.worldscientific.com/toc/ijtaf/18/01>. <hal-01171659>

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