Lissage rapide dans des modèles non linéaires et non gaussiens

Ivan Gorynin (1, 2, 3) , Stéphane Derrode (4) , Emmanuel Monfrini (2, 1, 3) , Wojciech Pieczynski (2, 1, 3)

1 SAMOVAR - Services répartis, Architectures, MOdélisation, Validation, Administration des Réseaux
2 TSP - CITI - Communications, Images et Traitement de l'Information
3 CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
4 imagine - Extraction de Caractéristiques et Identification

We consider here the problem of statistical ltering and smoothing in nonlinear non-Gaussian systems. The noveltyconsists in approximating the nonlinear system by a recent switching system, in which exact fast optimal ltering and smoothingare workable. Our methods are applied to an asymetric stochastic volatility model and some experiments show their eciency.

Nous nous intéressons a la question du filtrage et du lissage statistique dans les syst emes non linéaires et non gaussiens. La nouveauté réside dans l'approximation du syst eme non-linéaire par un mod elè a sauts dans lequel un calcul rapide et optimal du filtrage et du lissage est possible. Ces méthodes montrent leur intérêt , en particulier dans les récents mod eles de volatilité stochastique asymétrique. Abstract – We consider here the problem of statistical filtering and smoothing in nonlinear non-Gaussian systems. The novelty consists in approximating the nonlinear system by a recent switching system, in which exact fast optimal filtering and smoothing are workable. Our methods are applied to an asymetric stochastic volatility model and some experiments show their efficiency.

Domaines: Traitement du signal et de l'image [eess.SP]

Ivan Gorynin, Stéphane Derrode, Emmanuel Monfrini, Wojciech Pieczynski. Lissage rapide dans des modèles non linéaires et non gaussiens. GRETSI'2015, Sep 2015, Lyon, France. ⟨hal-01169898⟩