BSDEs with diffusion constraint and viscous Hamilton-Jacobi equations with unbounded data

Abstract : We provide a stochastic representation for a general class of viscous Hamilton-Jacobi (HJ) equations, which has convexity and superlinear nonlinearity in its gradient term, via a type of backward stochastic differential equation (BSDE) with constraint in the martingale part. We compare our result with the classical representation in terms of (super)quadratic BSDE, and show in particular that existence of a solution to the viscous HJ equation can be obtained under more general growth assumptions on the coefficients, including both unbounded diffusion coefficient and terminal data.
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Pré-publication, Document de travail
to appear in Annales de l'Institut Henri Poincaré (B), Probabilités et statistique. 2017
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Contributeur : Huyen Pham <>
Soumis le : mardi 7 mars 2017 - 16:43:48
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:46:08
Document(s) archivé(s) le : jeudi 8 juin 2017 - 14:31:40

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  • ARXIV : 1505.06868

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Andrea Cosso, Huyên Pham, Hao Xing. BSDEs with diffusion constraint and viscous Hamilton-Jacobi equations with unbounded data. to appear in Annales de l'Institut Henri Poincaré (B), Probabilités et statistique. 2017. 〈hal-01154898v2〉

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