Ergodicity for multidimensional jump diffusions with position dependent jump rate

Abstract : We consider a jump type diffusion X = (Xt) with infinitesimal generator given by Lψ(x) = 1/2 ∑ a ij (x) ∂2 ψ(x)/∂x i ∂x j + g(x)∇ψ(x) + ∫ (ψ(x + c(z, x)) − ψ(x))γ(z, x)µ(dz) where µ is of infinite total mass. We prove Harris recurrence of X using a regeneration scheme which is entirely based on the jumps of the process. Moreover we state explicit conditions in terms of the coefficients of the process allowing to control the speed of convergence to equilibrium in terms of deviation inequalities for integrable additive functionals.
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Pré-publication, Document de travail
2015
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Contributeur : Victor Rabiet <>
Soumis le : mardi 21 avril 2015 - 12:49:16
Dernière modification le : mercredi 27 janvier 2016 - 17:38:11
Document(s) archivé(s) le : mercredi 19 avril 2017 - 01:56:00

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Eva Löcherbach, Victor Rabiet. Ergodicity for multidimensional jump diffusions with position dependent jump rate. 2015. 〈hal-01144260〉

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