Bias-corrected estimation of stable tail dependence function - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal of Multivariate Analysis Année : 2016

Bias-corrected estimation of stable tail dependence function

Résumé

We consider the estimation of the stable tail dependence function. We propose a bias-corrected estimator and we establish its asymptotic behaviour under suitable assumptions. The finite sample performance of the proposed estimator is evaluated by means of an extensive simulation study where a comparison with alternatives from the recent literature is provided.
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hal-01115538 , version 1 (11-02-2015)

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Citer

Jan Beirlant, Mikael Escobar-Bach, Yuri Goegebeur, Armelle Guillou. Bias-corrected estimation of stable tail dependence function. Journal of Multivariate Analysis, 2016, 143, pp.453-466. ⟨10.1016/j.jmva.2015.10.006⟩. ⟨hal-01115538⟩
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