Information, no-arbitrage and completeness for asset price models with a change point

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Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2014, 124 (9), pp.3009-3030
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : mercredi 21 janvier 2015 - 15:59:23
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:47:01

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  • HAL Id : hal-01107819, version 1

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Citation

C. Fontana, M. Jeanblanc, Z. Grbac, Q. Li. Information, no-arbitrage and completeness for asset price models with a change point. Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2014, 124 (9), pp.3009-3030. <hal-01107819>

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