Large deviations for clocks of self-similar processes

Abstract : The Lamperti correspondence gives a prominent role to two random time changes: the exponential functional of a Lévy process drifting to ∞ and its inverse, the clock of the corresponding positive self-similar process. We describe here asymptotical properties of these clocks in large time, extending the results of [27].
Type de document :
Chapitre d'ouvrage
Catherine Donati-Martin; Antoine Lejay; Alain Rouault. In Memoriam Marc Yor : Séminaire de Probabilités XLVII, 2137, Springer, pp.443-466, 2015, Lecture Notes in Mathematics, 978-3-319-18584-2. <10.1007/978-3-319-18585-9_19>
Liste complète des métadonnées


https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01081795
Contributeur : Marguerite Zani <>
Soumis le : mardi 11 novembre 2014 - 13:54:22
Dernière modification le : mercredi 2 août 2017 - 10:07:26
Document(s) archivé(s) le : jeudi 12 février 2015 - 10:10:50

Fichier

Clocks_revised5.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

Citation

Nizar Demni, Alain Rouault, Marguerite Zani. Large deviations for clocks of self-similar processes. Catherine Donati-Martin; Antoine Lejay; Alain Rouault. In Memoriam Marc Yor : Séminaire de Probabilités XLVII, 2137, Springer, pp.443-466, 2015, Lecture Notes in Mathematics, 978-3-319-18584-2. <10.1007/978-3-319-18585-9_19>. <hal-01081795>

Partager

Métriques

Consultations de
la notice

352

Téléchargements du document

83