Rare event simulation using reversible shaking transformations

Abstract : We introduce random transformations called reversible shaking transformations which we use to design two schemes for estimating rare event probability. One is based on interacting particle systems (IPS) and the other on time-average on a single path (POP) using ergodic theorem. We discuss their convergence rates and provide numerical experiments including continuous stochastic processes and jump processes. Our examples cover rather important situations related to insurance, queueing system and random graph for instance. Both schemes have good performance, with a seemingly better one for POP.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2014
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Contributeur : Emmanuel Gobet <>
Soumis le : mercredi 27 août 2014 - 22:45:07
Dernière modification le : jeudi 9 février 2017 - 15:06:04
Document(s) archivé(s) le : vendredi 28 novembre 2014 - 10:55:17

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Emmanuel Gobet, Gang Liu. Rare event simulation using reversible shaking transformations. 2014. 〈hal-01058748〉

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