On the consistency of Sobol indices with respect to stochastic ordering of model parameters.

Abstract : In the past decade, Sobol's variance decomposition have been used as a tool - among others - in risk management. We show some links between global sensitivity analysis and stochastic ordering theories. This gives an argument in favor of using Sobol's indices in uncertainty quantification, as one indicator among others.
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Pré-publication, Document de travail
2014
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Contributeur : Ea 2429 Laboratoire de Sciences Financière Et d'Assurance <>
Soumis le : lundi 21 juillet 2014 - 15:27:11
Dernière modification le : jeudi 15 mars 2018 - 10:31:31
Document(s) archivé(s) le : mardi 11 avril 2017 - 15:51:34

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  • HAL Id : hal-01026373, version 2
  • ARXIV : 1407.5565

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Areski Cousin, Alexandre Janon, Véronique Maume-Deschamps, Ibrahima Niang. On the consistency of Sobol indices with respect to stochastic ordering of model parameters.. 2014. 〈hal-01026373v2〉

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